Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов (А. С. Чижова) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,866
Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов



Автор: А. С. Чижова


Короткое описание книги

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков.

В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит.

Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков.

Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.



Подробнее, скачать »
 
Сверху