Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования - скачать книгу , ч?

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,866
Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования



Короткое описание книги

В статье приведены результаты оценки индексов тяжести хвостов распределения доходности акций российских компаний на основе устойчивых лог-лог-ранг-размер регрессий с оптимальным смещением и корректными стандартными ошибками.

Оценки показывают, что российский фондовый рынок несколько более подвержен экстремальным колебаниям по сравнению с фондовыми рынками развитых и ряда развивающихся стран.

Подобное поведение в некоторых случаях может вести к ненадежности стандартных статистических методов, основывающихся на дисперсионном подходе и корреляциях, к отрицательной ценности диверсификации в рамках портфельной теории, неустойчивости ряда распространенных инструментов риск-менеджмента.

Полученные результаты могут быть полезны для макроэкономического прогнозирования.




Подробнее, скачать »
 
Последнее редактирование:
Сверху