Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков (А. И. Балаев) - скачать кн

[Void]

Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков


Автор: А. И. Балаев


Короткое описание книги

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы.

Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы.

Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.



Подробнее, скачать »