Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I (Д. Фантаццини) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,646
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I



Автор: Д. Фантаццини


Короткое описание книги

Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной.

При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных.

Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов.

Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С.

А.

Айвазяна и Д.

Фантаццини «Методы эконометрики.

Продвинутый уровень».




Подробнее, скачать »
 
Сверху