Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,866
Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул




Короткое описание книги

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов.

Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания).

Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля.

Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г.

Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно.

Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg).

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.



Подробнее, скачать »
 
Сверху