Чем отличаются относительные м максимальные просадки

ltktor

Любители
Регистрация
9 Фев 2014
Сообщения
166
что означает - Относительная просадка: 69.20%
Максимальная просадка: 29.91% ???
 
Последнее редактирование модератором:

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,645
Re: Чем относительные м максимальные просадки

Чтобы понять, что это значит, и как работает, рассмотрим такой пример:

Допустим, у Вас есть 100 000$ и Вы теряете 50 000$. Какой процент от капитала Вы потеряли? Ответ – 50%. Довольно просто. А теперь какой процент от 50 000$ Вам нужно сделать, чтобы вернуть первоначальные 100 000$ ? Теперь это уже не те потерянные 50%, нужно сделать 100% от 50 000$, чтобы восстановить счет до 100 000$. Это называется просадка. Для этого примера просадка была 50%.

Немножко подробнее разберём виды просадок на рисунке ниже. Они бывают абсолютные и относительные.



Максимальная просадка показана на рисунке. Цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками в точке 4.

Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

Относительная просадка выглядит следующим образом. Посмотрите на картинку и представьте себе следующие цифры:

В точке 1 просадка была 100 уе (10%)
В точке 2 - 150 уе (12%)
В точке 3 - 250 уе (30%)
В точке 4 - 350 уе (25%)

Таким образом максимальная просадка составляет 350 уе (25%),
максимальная относительная просадка - 30% (250 уе)
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,645
Re: Чем относительные м максимальные просадки

  • Gross Profit - общая прибыль по сделкам с положительным результатам;
  • Gross Loss - общий убыток по сделкам с отрицательным результатом;
  • Total Net Profit - разность между Gross Profit и Gross Loss;
  • Profit Factor - фактор прибыльности, показывающий отношение Gross Profit\Gross Loss;
  • Expected Payoff - ожидание прибыли, результат деления чистой прибыли на количество сделок;
  • Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
  • Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
  • Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;
  • Total Trades - количество совершенных сделок; чем больше этот показатель, тем достовернее все остальные;
  • Short Positions (won%) - количество закрытых коротких позиций, в скобках - процент прибыльных коротких позиций от их общего количества;
  • Long Positions (won%) - количество закрытых длинных позиций, в скобках - процент прибыльных длинных позиций от их общего количества;
  • Profit Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
  • Loss Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
  • Largest Profit Trade - сделка с максимальной прибылью; экстремально прибыльные сделки могут быть нерепрезентативными (за исключением трендовых торговых систем);
  • Largest Loss Trade - сделка с максимальным убытком;
  • Average Profit Trade - средняя прибыль по сделке (Gross Profit\Profit Trades);
  • Average Loss Trade - средний убыток по сделке (Gross Loss\Loss Trades);
  • Maximum Consecutive Wins ($) - количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках - сумма прибыли по этим сделкам);
  • Maximum Consecutive Losses ($) - количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках - сумма убытка по этим сделкам);
  • Maximal Consecutive Profit (count) - максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
  • Maximal Consecutive Profit (count) максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
  • Average Consecutive Wins - среднее величина последовательности прибыльных сделок;
  • Average Consecutive Wins - средняя величина последовательности убыточных сделок.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,645
Re: Чем относительные м максимальные просадки

Максимальная просадка рассчитывается путём фиксации, в время суточного ролловера отношения Floating P/L к балансу счёта. Относительная просадка рассчитывается идентично Metaquotes и совпадает со значением в стейтменте счёта. Она показывает % соотношение снижения баланса счёта относительно последнего пика.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,645
Re: Чем относительные м максимальные просадки

Пример.

Начальный депозит 10000$.
Торгуем, получаем прибыль от серии прибыльных сделок равную 3000$. Итого депозит равен 13000$ (это и есть последний пик кривой доходности).
Затем торгуем, получаем убыток от серии сделок равный -4000$.
Далее торгуем, получаем прибыль от серии сделок равную 5000$. Депозит равен 14000$, прибыль за торговую сессию равна (14000/13000 - 1)= 7,7%.

Относительная просадка будет равна (1 - (13000 - 4000)/13000) = 30,77%.
Таким образом относительная просадка по версии FOREX TREND показывает сколько процентов от депозита максимально терял трейдер за весь период торгов.
Не исключено, что в будущем такие потери повторяться.
Если счет имеет относительную просадку 50% и более, надо быть готовым к возможной потери половины капитала в будущем.

Раз в теме затронули вероятность слива, то относительная просадка фактически равна вероятности слива.
Хотя это грубая прикидка.
 

Dosada

Пользователи
Регистрация
4 Июн 2015
Сообщения
51
Я до сих пор так и не понял чем они отличаются. Мозги тормозят. Кто нибудь объясните пожалуйста на обычном житейском языке :biggrin:
 
Сверху