Чем отличаются относительные м максимальные просадки
- Автор темы ltktor
- Дата начала
Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
Re: Чем относительные м максимальные просадки
Чтобы понять, что это значит, и как работает, рассмотрим такой пример:
Допустим, у Вас есть 100 000$ и Вы теряете 50 000$. Какой процент от капитала Вы потеряли? Ответ – 50%. Довольно просто. А теперь какой процент от 50 000$ Вам нужно сделать, чтобы вернуть первоначальные 100 000$ ? Теперь это уже не те потерянные 50%, нужно сделать 100% от 50 000$, чтобы восстановить счет до 100 000$. Это называется просадка. Для этого примера просадка была 50%.
Немножко подробнее разберём виды просадок на рисунке ниже. Они бывают абсолютные и относительные.
Максимальная просадка показана на рисунке. Цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками в точке 4.
Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%
Относительная просадка выглядит следующим образом. Посмотрите на картинку и представьте себе следующие цифры:
В точке 1 просадка была 100 уе (10%)
В точке 2 - 150 уе (12%)
В точке 3 - 250 уе (30%)
В точке 4 - 350 уе (25%)
Таким образом максимальная просадка составляет 350 уе (25%),
максимальная относительная просадка - 30% (250 уе)
Чтобы понять, что это значит, и как работает, рассмотрим такой пример:
Допустим, у Вас есть 100 000$ и Вы теряете 50 000$. Какой процент от капитала Вы потеряли? Ответ – 50%. Довольно просто. А теперь какой процент от 50 000$ Вам нужно сделать, чтобы вернуть первоначальные 100 000$ ? Теперь это уже не те потерянные 50%, нужно сделать 100% от 50 000$, чтобы восстановить счет до 100 000$. Это называется просадка. Для этого примера просадка была 50%.
Немножко подробнее разберём виды просадок на рисунке ниже. Они бывают абсолютные и относительные.
Максимальная просадка показана на рисунке. Цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками в точке 4.
Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%
Относительная просадка выглядит следующим образом. Посмотрите на картинку и представьте себе следующие цифры:
В точке 1 просадка была 100 уе (10%)
В точке 2 - 150 уе (12%)
В точке 3 - 250 уе (30%)
В точке 4 - 350 уе (25%)
Таким образом максимальная просадка составляет 350 уе (25%),
максимальная относительная просадка - 30% (250 уе)
Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
Re: Чем относительные м максимальные просадки
- Gross Profit - общая прибыль по сделкам с положительным результатам;
- Gross Loss - общий убыток по сделкам с отрицательным результатом;
- Total Net Profit - разность между Gross Profit и Gross Loss;
- Profit Factor - фактор прибыльности, показывающий отношение Gross Profit\Gross Loss;
- Expected Payoff - ожидание прибыли, результат деления чистой прибыли на количество сделок;
- Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
- Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
- Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;
- Total Trades - количество совершенных сделок; чем больше этот показатель, тем достовернее все остальные;
- Short Positions (won%) - количество закрытых коротких позиций, в скобках - процент прибыльных коротких позиций от их общего количества;
- Long Positions (won%) - количество закрытых длинных позиций, в скобках - процент прибыльных длинных позиций от их общего количества;
- Profit Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
- Loss Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
- Largest Profit Trade - сделка с максимальной прибылью; экстремально прибыльные сделки могут быть нерепрезентативными (за исключением трендовых торговых систем);
- Largest Loss Trade - сделка с максимальным убытком;
- Average Profit Trade - средняя прибыль по сделке (Gross Profit\Profit Trades);
- Average Loss Trade - средний убыток по сделке (Gross Loss\Loss Trades);
- Maximum Consecutive Wins ($) - количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках - сумма прибыли по этим сделкам);
- Maximum Consecutive Losses ($) - количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках - сумма убытка по этим сделкам);
- Maximal Consecutive Profit (count) - максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
- Maximal Consecutive Profit (count) максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
- Average Consecutive Wins - среднее величина последовательности прибыльных сделок;
- Average Consecutive Wins - средняя величина последовательности убыточных сделок.
Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
Re: Чем относительные м максимальные просадки
Максимальная просадка рассчитывается путём фиксации, в время суточного ролловера отношения Floating P/L к балансу счёта. Относительная просадка рассчитывается идентично Metaquotes и совпадает со значением в стейтменте счёта. Она показывает % соотношение снижения баланса счёта относительно последнего пика.
Максимальная просадка рассчитывается путём фиксации, в время суточного ролловера отношения Floating P/L к балансу счёта. Относительная просадка рассчитывается идентично Metaquotes и совпадает со значением в стейтменте счёта. Она показывает % соотношение снижения баланса счёта относительно последнего пика.
Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
Re: Чем относительные м максимальные просадки
Пример.
Начальный депозит 10000$.
Торгуем, получаем прибыль от серии прибыльных сделок равную 3000$. Итого депозит равен 13000$ (это и есть последний пик кривой доходности).
Затем торгуем, получаем убыток от серии сделок равный -4000$.
Далее торгуем, получаем прибыль от серии сделок равную 5000$. Депозит равен 14000$, прибыль за торговую сессию равна (14000/13000 - 1)= 7,7%.
Относительная просадка будет равна (1 - (13000 - 4000)/13000) = 30,77%.
Таким образом относительная просадка по версии FOREX TREND показывает сколько процентов от депозита максимально терял трейдер за весь период торгов.
Не исключено, что в будущем такие потери повторяться.
Если счет имеет относительную просадку 50% и более, надо быть готовым к возможной потери половины капитала в будущем.
Раз в теме затронули вероятность слива, то относительная просадка фактически равна вероятности слива.
Хотя это грубая прикидка.
Пример.
Начальный депозит 10000$.
Торгуем, получаем прибыль от серии прибыльных сделок равную 3000$. Итого депозит равен 13000$ (это и есть последний пик кривой доходности).
Затем торгуем, получаем убыток от серии сделок равный -4000$.
Далее торгуем, получаем прибыль от серии сделок равную 5000$. Депозит равен 14000$, прибыль за торговую сессию равна (14000/13000 - 1)= 7,7%.
Относительная просадка будет равна (1 - (13000 - 4000)/13000) = 30,77%.
Таким образом относительная просадка по версии FOREX TREND показывает сколько процентов от депозита максимально терял трейдер за весь период торгов.
Не исключено, что в будущем такие потери повторяться.
Если счет имеет относительную просадку 50% и более, надо быть готовым к возможной потери половины капитала в будущем.
Раз в теме затронули вероятность слива, то относительная просадка фактически равна вероятности слива.
Хотя это грубая прикидка.
